استراتيجية التداول إيم

الرأس إلى الرأس: إيم مقابل. التعليم ما قبل الجامعي.
وقد ولد تطور عالم إتف العشرات على العشرات من العروض المبتكرة التي تجعل من السهل وفعالة من حيث التكلفة للاستفادة من الاستراتيجيات وفئات الأصول التي كانت في السابق بعيدا عن متناول المستثمرين السائدين. ومع اختیار أکثر من 1،400 من الصنادیق المتداولة في البورصة، والإطلاق الجدید کل شھر، قد یشعر بعض المستثمرین بالترھیب قلیلا عندما یأتي الوقت لانتاج منتج یلائم احتیاجاتھم. المستثمرون الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الأسواق الناشئة لديهم أكثر من حفنة من الخيارات للاختيار من بينها، مع بعض اتخاذ نهج واسع النطاق في حين أن البعض الآخر تعرض التعرض بلد محدد [انظر تقرير مجاني: كيفية اختيار إتف الحق في كل مرة].
في هذه المعركة من الرأس إلى الرأس، سوف ننظر اثنين من الأموال الأكثر شعبية من الأسواق الناشئة للأسهم إتفدب الفئة؛ وتلبية فانغوارد & # 8217؛ مسي مسي السوق الناشئة (فو) و إشاريس & # 8217؛ مسي مؤشر الأسواق الناشئة صندوق (إيم) [محاولة لدينا الحرة إتف رئيس إلى الرأس أداة].
المنافسين.
في الوقت الحاضر، فو يأخذ المنزل الجائزة عندما يتعلق الأمر شعبية. هذا العرض من الطليعة تراكمت أكثر من 58 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة منذ إطلاقه في 4 مارس 2005. والمؤشر الأساسي لهذا إتف هو مؤشر مسي للأسواق الناشئة المعروفة، والتي تتطلع إلى قياس أداء الكون واسعة من الأسواق الناشئة مخازن.
و إيشاريس من ناحية أخرى، إيم، التي تراكمت لديها أكثر من 37 مليار $ في الأصول تحت الإدارة منذ إطلاقه في 7 أبريل 2003. يجب أن المستثمرين لاحظ أن هذا الصندوق الأوروبي يتتبع نفس مؤشر مسي كما فو، على الرغم من أن نظرة فاحصة تحت غطاء محرك السيارة من كل يكشف عن بعض الاختلافات الجديرة بالملاحظة.
أبيل & أمب؛ الأنسب.
وقد وجدت أسواق األسواق الناشئة طريقها إلى عدد ال يحصى من المحفظة حيث جعلت صناديق االستثمار المتداولة من السهل االستفادة من هذه الفئة من األصول المربحة. والنداء وراء الاستثمار في هذا القطاع من السوق العالمية واضح إلى حد ما؛ ومن المعروف أن الأسواق الناشئة لاتجاهاتها الديمغرافية المواتية، وزيادة معدلات التحضر، وفي نهاية المطاف معدلات نموها الاقتصادي الأعلى بالمقارنة مع نظرائها في السوق المتقدمة [انظر أيضا تقرير الأسواق الناشئة للأسهم في إتفدب].
ومن المفيد تخصيص حصة عريضة القاعدة للأسهم الناشئة في الأسواق الناشئة لعدد من المحافظ. ويجوز للمستثمرين المحافظين أن ينظروا إلى فئة األصول هذه على أنها تكملة لمكونات األسهم الحالية نظرا للطبيعة األكثر خطورة لهذه األوراق المالية. من ناحية أخرى، فإن المزيد والمزيد من المستثمرين بما في ذلك الأسواق الناشئة باعتبارها الحيازات الأساسية منذ هذه الفئة الأصول أثبتت القدرة على تحقيق عوائد رائعة حقا مع المخاطر التي يمكن التحكم فيها.
تحت الغطاء.
على الرغم من أن كل من فو و إيم تتبع نفس مؤشر مسي للأسواق الناشئة، والفرق في استراتيجيات كل منهما يؤدي إلى بعض الاختلافات الجديرة بالملاحظة [انظر فو - إيم المقارنة هنا].
وتتكون محفظة فوو & # 8217؛ من 891 مخزنا، في حين أن إيم تمتلك 856 فقط. علاوة على ذلك، فإن أعلى 10 مخصصات في كل صندوق متداول متشابه، ولكن ليس متطابقا. حتى أين & # 8217؛ s فصل؟ ونظرا لأن إيم تستخدم إستراتیجیة أخذ العینات لتحقیق ھدفھا الاستثماري، فإن ھذا الصندوق لا یحمل جمیع مکونات المؤشر الأساسي، بل سیحاول إنشاء محفظة أصغر تتوافق بشکل وثیق مع نتائج المؤشر الکامل . وعلى سبيل المقارنة، تستخدم فو استراتيجية استنساخ كاملة؛ وهذا يعني أن صندوق المتاجرة األوروبية سيحتفظ بشكل أساسي بكل مكون في المؤشر األساسي) انظر أيضا ما وراء إيم: خيارات إتف البديلة للسوق الناشئة (.
ومن منظور توزيع القطاعات، فإن املخصصات الثالثة األوىل يف كل صندوق من صناديق االستثمار األوروبية متطابقة؛ فإن الخدمات المالية تحصل على أكبر قدر من المخصصات يليها توزيعات متساوية إلى حد ما في مختلف قطاعات التكنولوجيا والمواد الأساسية والطاقة. ومن منظور جغرافي، فإن أعلى ثلاثة مخصصات حسب البلد متطابقة أيضا؛ الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان تتلقى مخصصات كبيرة.
النفقات & أمب؛ أداء.
الفرق الأكبر بين هذين الصندوقين المتداولين المتقاربين على ما يبدو يكمن في نسب النفقات الخاصة بهما. إيم رسوم نسبة الانفاق السنوية 0.67٪ حاد في حين منافسه، فو، يكلف مجرد 0.20٪. هذا الاختلاف في التكلفة قد يبدو تافهة للتجار على المدى القصير، ومع ذلك، على المدى الطويل، فو مضمونة أساسا لتفوق إيم [انظر أيضا صناديق الاستثمار المتطورة السوق الناشئة: 7 العوامل يجب أن ينظر كل مستثمرين].
ولتوضيح هذه النقطة، أخذ في االعتبار األداء التاريخي لكل مؤسسة من صناديق االستثمار األوروبية في 2008 و 2009 و 2010 و 2011؛ على مدى هذه الفترة الزمنية، عاد فو -52٪، 75٪، 19٪ و -18٪ على التوالي. في نفس الفترة الزمنية، تمكنت إيم من العودة -48، 68٪، 16٪ و -18٪ على التوالي. وكما ترون، فإن الاختلافات في النفقات والاستنساخ الكامل مقابل استراتيجية أخذ العينات تؤدي إلى آثار جوهرية على عوائد الأرباح النهائية بمرور الوقت.
الخط السفلي.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التكلفة، فإن المستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من مؤشر الأسواق الناشئة واسع النطاق، فإن فو هو بالتأكيد العرض المتميز نظرا لسعره الجذاب واستراتيجية التكرار الكاملة. أقل خطأ تتبع وتنويع أفضل جعل الطليعة & # 8217؛ s إتف الصعب أن يمر حتى لأولئك في ذلك لمسافات طويلة.
ومع ذلك، فإن إيم تحظى بمزيد من النداء لدى التجار النشطين الذين يقدرون السيولة قبل كل شيء. يتميز عرض "آي شاريس" بسوق خيارات أكثر سيولة، وهو ما يحتمل أن يناشد التجار الأكثر تعقيدا الذين يتطلعون إلى توظيف أي عدد من الاستراتيجيات المتقدمة على مدى فترة زمنية أقصر.
اتبعني على تويتر سبوجينوف.
الإفصاح: لا توجد وظائف في وقت كتابة هذا التقرير.
كيفية فرض ضرائب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في 25 حزيران (يونيو) 2014.
ذي إتف بيرفورمانس فيسواليزر 24 سبتمبر 2013.
أهم مؤشرات الإرجاع حسب السنة: دليل مرئي 16 تموز (يوليو) 2013.
دليل مرئي ل إتف الكون أبريل 23، 2013.
التاريخ المرئي لمعدل داو جونز الصناعي (ديا) 14 مارس 2013.
101 إتف ليسونس كل مستشار مالي يجب أن يتعلم 23 مايو 2012.
النشرة الإخبارية إتفدب.
تحديثات مجانية على صناديق الاستثمار المتداولة، أفكار الاستثمار القابلة للتنفيذ & أمبير؛ أكثر من.
إتف الفرز.
البحث وتصفية صناديق الاستثمار المتداولة لأي هدف استثماري.
قاعدة بيانات إتف ليست مستشارا استثماريا، وأي محتوى تنشره قاعدة بيانات إتف لا يشكل نصيحة استثمارية فردية. الآراء الواردة هنا ليست توصيات شخصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ الأوراق المالية. من وقت لآخر، يمكن لمصدري المنتجات المتداولة في البورصة المذكورة هنا وضع إعلانات مدفوعة مع قاعدة بيانات إتف. يتم إنتاج جميع المحتويات على قاعدة بيانات إتف بشكل مستقل عن أي علاقات إعلانية. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل.
إتف دب مراكز المعرفة.
قصص حديثة.
المواضيع الشائعة.
السلع: عرض الكل.
إتفس: عرض الكل.
توزيعات الأرباح: عرض الكل.
التداول: عرض الكل.
اشترك في إتفدب برو اليوم؟
جعل أفضل، أكثر ربحية مربعات إتف محفظة.
قاعدة البيانات.
أخبار & أمب؛ تحليل.
حول قاعدة بيانات إتف.
الإعلانات.
انتظر! هل محفظتك محمية لما ستجلبه الأسواق في خريف هذا العام؟
منخفضة المخاطر "جميع الأحوال الجوية" محفظة.
قد يكون خلق محفظة متنوعة بشكل صحيح اقتراح صعب، وخصوصا عندما.
انخفاض تقلب إتف قائمة.
تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة ذات التقلبات المنخفضة في الأوراق المالية ذات خصائص التقلب المنخفضة. وتميل هذه الأموال إلى الحصول على أسعار أسهم مستقرة نسبيا، ومعدلات أعلى من المتوسط.
10 صناديق الاستثمار المتداولة للحد من المخاطر في محفظتك.
المستثمرون الذين يشكون في أن سوق الأسهم قد يكون على وشك الانخفاض يمكن اتخاذ إجراءات للحد من.

استراتيجية التداول - إشاريس مسي الأسواق الناشئة إتف.
ومن التطورات الجديرة بالذكر في الأيام الأخيرة التحرك في الأسواق الناشئة. بعد أداء قوي من الأداء المتفوق منذ أوائل عام 2017، تراجعت المجموعة في أواخر نوفمبر. وتراجع مؤشر إيشاريس مسي للأسواق الناشئة (إيم) بنسبة 4٪ تقريبا في أوائل ديسمبر. ومع ذلك، لا تزال شركة إتف تتفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز، بزيادة أكثر من 31 في المئة منذ بداية العام. الآن السؤال هو ما إذا كان الانسحاب الأخير هو وقفة أن ينعش أو انها بداية شيء أسوأ؟ وفيما يلي نظرة التحديث في التجارة في إيم.
الرسم أدناه هو من "الولايات المتحدة. سوق التداول الخريطة "، تظهر التحيز الفني على المدى القريب والنطاقات التجارية. كما هو مبين، فإن الكامنة هي في الاتجاه الصعودي على المدى القصير عندما يتم رسمها أشرطة الأسعار باللون الأخضر. ويكمن الاتجاه الأساسي في اتجاه هبوطي على المدى القصير عند رسم قضبان الأسعار باللون الأحمر.
الرسم البياني 1.1 - إشاريس مسي الأسواق الناشئة إتف (يوميا)
لدينا ". سوق التداول الخريطة "رسمت شريط إيم باللون الأخضر (شراء) - انظر منطقة 'A' في الرسم البياني. وبالنظر إلى الرسم البياني اليومي ل إيم، يمكننا أن نرى أن نهاية نوفمبر قد دفعت صندوق النقد الأوروبي دون الدعم الرئيسي في المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما - وهو المستوى الذي قدم الدعم منذ اندلاع إيم في أوائل عام 2017. وجد تصحيح الأسبوع الماضي الدعم بالقرب من 45. دفع انتعاش الجمعة إيم & # 8230؛ انقر هنا لقراءة المزيد.
ترى، لدينا نظام الاتجاه التالية هي فريدة من نوعها للغاية لأنها تحاول اختيار المنعطفات قبل أن يرى الآخرون لهم. توقيت كل شيء، وإذا كنت قد طبقت نظامنا بشكل صحيح، يجب أن يكون قد قتل في أي أسواق.
هذا مجرد مثال على العديد من الصفقات الناجحة التي تمتع بها عضونا مؤخرا. بعد كل شيء، ليست أنت سعيد لأنك اشتركت؟
الاشتراك في سيم أخبار لتلقي المزيد من البحوث المتعمقة من رأس المال جوهر.

إستراتيجية التداول إيم
يرجى تسجيل الدخول أو الاشتراك للحصول على المزيد من الوظائف والوصول إلى حسابك.
تسجيل الخروج المستخدم.
هل أنت متأكد من تسجيل الخروج الآن؟
تحليل انتشار متعامد.
نحن هنا تطبيق الانحدار المتعامد (المعروف أيضا باسم مجموع المربعات الصغرى) على حد سواء سلسلة الأسعار. نحن مهتمون ببعض الخصائص الإحصائية الرئيسية (مثل & بيتا ؛،) وفي تحليل المخلفات المتعامدة:
تحليل التكامل المشترك.
في هذا القسم، يتم تنفيذ اختبار التكامل المشترك إنغل-غرانجر باستخدام طريقة انحدار عملية شريان الحياة للسودان في كلا الاتجاهين. يتم رسم مخلفات الانحدار وتحليلها بشكل أكبر:
تحليل الربح.
تحليل الربح هو مجموعة من باكتيستس يؤديها باستخدام نماذج تداول زوج متعددة على جزء كبير من مساحة المعلمة. يتم عرض نتائج باكتست في شكل مؤامرة مبعثر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاطلاع على الإحصاءات المجمعة في اللوحة اليمنى. يتم تنفيذ جميع باكتيستس باستخدام هامش 100٪ (الرافعة المالية 1: 1). هذا هو تحليل الربح حيث يسمح استراتيجيات باكتستد لفتح كل من مراكز طويلة وقصيرة:
هذا هو تحليل الربح حيث يسمح استراتيجيات باكتستد لفتح مراكز طويلة فقط:
هذا هو تحليل الربح حيث يسمح استراتيجيات باكتستد لفتح المراكز القصيرة فقط:
تحليل الربح (مقلوب!)
وقد تم إجراء تحليل الربح باستخدام استراتيجيات ذات إشارات مقلوبة وأسعار محولة. مفيدة في الغالب لتداول أزواج تتألف من إتف معكوس من أجل البقاء محايدة السوق (مزيد من المعلومات). ومثل، وحتى ومثل. يعني أن المحطة الأولى مقلوبة ومتحولة، & كوت؛ أود & كوت؛ يعني أن المحطة الأولى تتحول ولكن المحطة الثانية مقلوبة.
وقد سمح للاستراتيجيات المعبأة مسبقا بفتح المراكز الطويلة والقصيرة على السواء:
هذا هو تحليل الربح حيث يسمح استراتيجيات باكتستد لفتح مراكز طويلة فقط:
هذا هو تحليل الربح حيث يسمح استراتيجيات باكتستد لفتح المراكز القصيرة فقط:
© 2011 - 2017 كوانتفيرز OÜ. كل الحقوق محفوظة.
تنويه: باكتستد، محاكاة أو افتراضية نتائج الأداء لديها بعض القيود الكامنة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. هناك العديد من العوامل المتعلقة بسوق الأوراق المالية بشكل عام وتنفيذ أي برنامج توقيت سوق الأسهم، والتي لا يمكن حسابها بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الافتراضية. ولا تؤخذ النتائج المرتفعة المدرجة هنا في الاعتبار الانزلاق أو الرسوم أو الضرائب أو الأرباح الموزعة والفوائد المكتسبة من المراكز النقدية. وستؤثر هذه العوامل على نتائج التداول الفعلية. وتخضع أنظمة التداول بالأسهم المحاكاة أو المختبرة أو المفترضة بشكل عام لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من الفارق الزمني. ولا يمثل الأداء المعتمد مسبقا الأداء الفعلي ولا ينبغي تفسيره على أنه مؤشر على هذا الأداء. لا يتم تقديم أي تمثيل أنك سوف أو من المرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. يوفر هذا الموقع معلومات تداول الأسهم غير الشخصية التعليمية، وبالتالي، لا يمكن النظر أو يتم نحو الظروف المالية الخاصة بك. لا تعتبر جميع المواد المقدمة ضمن النصائح الاستثمارية، ولكن لأغراض إعلامية عامة فقط.

کیفیة تداول الأسواق الناشئة بعد أن یقوم صندوق المتاجرة الأوروبي بتحدید قمة متعددة السنوات.
ويمثل إشارس مسي إمرجينغ ماركيت إتف (إيم) 850 استثمارا أجنبيا موزعا بكثافة على الصين وكوريا الجنوبية وتايوان. ويشمل صندوق التبادل التجاري أدرس شعبية للشركات الصينية بابا وبايدو.
وتتعافى صناديق المؤشرات الأوروبية من سوقين رئيسيين. و انخفض مؤشر إتف بنسبة 40٪ من مستوى مرتفع بلغ 45.85 دولار خلال الأسبوع الذي سبقه في 5 سبتمبر 2014 و أدنى مستوى له عند 27.61 دولار خلال الأسبوع الذي تم في 22 يناير 2016. وقد تم استرداد هذا الانخفاض بالكامل مع ارتفاع مؤشر إتف من 45.98 $ يوم 5 أكتوبر.
المستثمرون بحاجة إلى أن يكونوا على علم بأن هذا الانخفاض والانتعاش يقع ضمن تراجع سوق الدب الأكبر بنسبة 67٪ من أعلى مستوياته خلال اليوم من 55.82 $ التي تم تحديدها خلال الأسبوع من 2 نوفمبر 2007 إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عدة سنوات من 18.22 $ مجموعة خلال الأسبوع نوفمبر 21، 2008.
دعونا نضع هذا في المستقبل. سوف تضطر إتف الأسواق الناشئة إلى ارتفاع 22٪ من إغلاق يوم الخميس من 45.85 $ إلى أعلى مستوى في عام 2007.
قارن ذلك مع مؤشر S & أمب؛ P 500، الذي حدد أعلى مستوياته خلال اليوم عند 2،552.51 يوم الخميس، وهو أعلى بنسبة 62٪ أعلى مستوى له في أكتوبر 2007 والذي بلغ 1576.
الرسم البياني الأسبوعي ل إيم.
كورتيسي من ميتاستوك شينيث.
الرسم البياني الأسبوعي لصندوق الاستثمار المتداول للأسواق الناشئة إيجابي ولكن التشبع في الشراء مع إتف فوق المتوسط ​​المتحرك المعدل لمدة خمسة أسابيع (باللون الأحمر) عند 44.81 دولار. السهم فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 200 أسبوع (باللون الأخضر) عند 38.58 $.
الخطوط الأفقية مجموعتان من مستويات تصحيح فيبوناتشي. ويمثل هؤلاء على يمين الرسم البياني الانخفاض الداخلي من أعلى مستوى له في أيلول / سبتمبر 2014 إلى أدنى مستوى له في كانون الثاني / يناير 2016. الارتداد 61.8٪ عند 38.88 $ مع خطوط سما لمدة أسبوعين.
الخطوط الأفقية عبر الرسم البياني بأكمله هي مستويات تصحيح فيبوناتشي للارتفاع من قمة نوفمبر 2007 إلى أدنى مستوى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. الارتداد 61.8٪ من هذا الانخفاض هو 41.46 $. وكان هذا المستوى مغناطيسيا منذ أسبوع 18 سبتمبر 2009.
من المتوقع أن تنتهي القراءة العشوائية البطيئة ب 12x3x3 الأسبوعي عند مستوى 89.17 فوق عتبة التشبع الشرائي البالغة 80.00.
وبالنظر إلى هذا الرسم البياني، فإن استراتيجية التداول الخاصة بي هي شراء ضعف لمستوياتي الفصلية ونصف السنوية 43.59 $ و 38.40 $ على التوالي، والحد من حيازات القوة إلى مستوياتي الشهرية والسنوية المحفوفة بالمخاطر من 46.72 $ و 53.86 $، على التوالي.